Оптимальная комплексная дискретная обработка отсчётов непрерывного случайного процесса при коррелированных марковских шумах наблюдений

Аннотация

На основе статистически эквивалентного дискретного представления непрерывных моделей векторов состояния и наблюдения решена задача оптимального комплексной дискретной обработки отсчётов непрерывного векторного марковского случайного процесса с учётом известных статистических характеристик аддитивных марковских коррелированных шумов измерителей, имеющих разную физическую природу. При синтезе алгоритма использован метод разностных измерений. На простом примере показана эффективность комплексной обработки информации по данным двух измерителей на фоне гауссовских марковских шумов измерений.